MR-05LNでチャイナユニコムSIMを使って、マカオで通信しようと試しましたが、一筋縄では上手くいかなかったので、↓に記述します。

結果、下の方法で上手くいきました。

1.MR-05LNにnanoSIMを指す。他のスマホなどでActivateが既に済んでいること
2.APN設定でAPNを設定し（「3gnet」）、APNとしてそれを選択する
3.ブラウザでAtermにアクセスする
4.基本設定から、SIMカードを選んで国際ローミングのラジオボタンを有効にする←ここがポイント
5.高度な設定を押し、国際ローミングを「利用する」を押す。すでに利用する状況になっていたら、一旦利用しない設定にしてから再度「利用する」にする

3と4の設定を行わずに、国際ローミングを有効にしただけでは通信が出来ませんでした。前に上海で使ったときにも同じ現象だった気がします。ちなみに、香港では国際ローミングは「利用しない」の状態で使用できました。